ALPHA TRADER

MARKET ANALYSIS DASHBOARD

Última Actualización: Octubre 22, 2021

ARCHIVOS DE DESCARGA

Fuente: Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

US10Y-US03MY_2021-10-24_19-51-29.png

Notas: La curva de rendimiento —específicamente, el diferencial entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro a diez años y del bono del Tesoro a tres meses— es una valiosa herramienta de pronóstico. Cuando los rendimientos a 10 años caen por debajo de los de las notas a tres meses, ha sido en el pasado un indicador confiable de que se producirá una recesión en uno o dos años.

VIX_2021-10-24_20-03-11.png

Notas: El índice de volatilidad Cboe, o VIX, es un índice de mercado en tiempo real que representa las expectativas del mercado de volatilidad durante los próximos 30 días. Cuanto más dramáticos sean los cambios de precios en un instrumento, mayor será el nivel de volatilidad y viceversa. Los valores del índice VIX se calculan utilizando las opciones SPX estándar negociadas con el Cboe (que vencen el tercer viernes de cada mes) y utilizando las opciones SPX semanales (que vencen todos los demás viernes).

SKEW_2021-10-24_19-55-01.png
SKEW Index Histogram.png

Notas: El SKEW Index es una medida global de la pendiente de la curva de volatilidad implícita que aumenta a medida que esta curva tiende a empinarse. El VIX, un proxy de la desviación estándar de la distribución del S&P 500, puede no capturar completamente el riesgo percibido de una inversión en efectivo o en derivados en el S&P 500 o en activos correlacionados. En complemento, el SKEW Index ayuda a medir el riesgo de cola (tail risk). Históricamente, los valores por encima de 150 han sido percibidos como un periodo en donde los retornos extremos se vuelven más probables.

MARKET OPERATIONS

Fuente: Federal Reserve Bank of New York

Reverse Repo Operations.png
Agency MBS Operations.jpg
EFFR.png
OBFR.png
SOFR.png
CURRCIR_2021-10-24_19-58-00.png