Notas: El SKEW Index es una medida global de la pendiente de la curva de volatilidad implícita que aumenta a medida que esta curva tiende a empinarse. El VIX, un proxy de la desviación estándar de la distribución del S&P 500, puede no capturar completamente el riesgo percibido de una inversión en efectivo o en derivados en el S&P 500 o en activos correlacionados. En complemento, el SKEW Index ayuda a medir el riesgo de cola (tail risk). Históricamente, los valores por encima de 150 han sido percibidos como un periodo en donde los retornos extremos se vuelven más probables.